Un modelo de alta frecuencia para analizar los eventos del Flash Crash de 2010 y los Mini Crash.

Este artículo presenta un simulador de alta frecuencia basado en agentes para mercados financieros que replica con precisión el Flash Crash de 2010 y los eventos de mini crash.

El modelo incorpora comportamientos realistas de traders y permite examinar cómo distintos factores generan colapsos de precio súbitos. Entre las variables analizadas se encuentran la frecuencia de negociación, los límites de inventario, la latencia en la ejecución, la profundidad de mercado y la velocidad de cancelación de órdenes, elementos que determinan la severidad y duración de las caídas.

Una contribución clave del estudio es la introducción del agente Spiking Trader, diseñado para provocar picos repentinos de actividad que desencadenan mini crashes. Este agente imita patrones de ráfaga en el envío y retirada de órdenes, ampliando la capacidad del simulador para reproducir microeventos que no emergen en modelos tradicionales.

Al usar un enfoque basado en agentes, el simulador permite observar interacciones no lineales entre participantes del mercado, incluyendo market makers, traders de alta frecuencia y grandes inversores institucionales. Esto facilita identificar mecanismos de propagación del shock y evaluar políticas destinadas a mitigar riesgos sistémicos.

Los resultados muestran que incrementos en la frecuencia de traders y límites de inventario más estrictos aumentan la probabilidad y la profundidad de los colapsos. Asimismo, la combinación de alta latencia con baja liquidez multiplica el impacto de eventos de orden inesperada, mientras que medidas como límites de velocidad o reglas de circuit breaker reducen la intensidad pero no eliminan por completo los mini crashes.

Este simulador es una herramienta útil tanto para responsables de regulación como para desarrolladores de algoritmos, ya que permite ensayar escenarios, probar salvaguardas y diseñar mecanismos de resiliencia antes de implementarlos en mercados reales.

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