En este estudio se analizaron datos bursátiles de los principales índices de cuatro continentes para comprender los efectos globales y locales de eventos extremos. El objetivo fue identificar cómo se transmiten las crisis financieras entre mercados y qué sectores muestran mayor resiliencia o vulnerabilidad.
Los resultados muestran que las crisis suelen generar sincronía entre mercados y picos de volatilidad. Los choques extremos aumentan la correlación entre índices globales lo que provoca contagio financiero y caídas simultáneas en América del Norte Europa Asia y América Latina.
Sectorialmente los más afectados son el financiero y el energético por exposición a liquidez y materias primas. El sector tecnológico presenta respuestas heterogéneas con empresas defensivas y otras muy sensibles a la caída en inversión. Salud y consumo básico tienden a ser más defensivos. Los mercados emergentes sufren mayor impacto debido a menor profundidad y dependencia de capital externo.
A nivel regional se observan diferencias importantes. Norteamérica suele recuperar más rápido gracias a mercados profundos y políticas monetarias ágiles. Europa registra vulnerabilidad bancaria y efectos cruzados entre países. Asia refleja la exposición a la demanda global y las cadenas de suministro. América Latina está más sujeta a choques de divisa y precios de materias primas.
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