Este artículo explica cómo identificar acciones que aumentan 9.5% durante tres días consecutivos a partir de un registro mensual de cierres diarios StockRecords, donde la columna CODE es el código de la acción, DT la fecha y CL el precio de cierre. El objetivo es ordenar los registros por código y fecha, agrupar por código para obtener la serie de precios de cada acción, calcular la variación diaria y detectar secuencias de tres días consecutivos con subidas iguales o superiores al umbral r fijado.
Metodología paso a paso aplicada en la práctica SPL: A1 lee los registros de cierre; A2 define la tasa estándar r (por ejemplo 9.5%); A3 añade el campo UP para almacenar la tasa de variación diaria y ordena por código y fecha para permitir cálculos entre filas contiguas; A4 agrupa los registros por código usando la opción @o para evitar volver a ordenar; A5 recorre cada grupo y calcula UP usando comparaciones cruzadas entre filas mediante x[], asignando 0 al primer día de cada grupo; A6 filtra los grupos que presentan la condición de subida igual o superior a r durante tres días consecutivos y lista sus códigos. En SPL, la función group segmenta la secuencia de registros y las operaciones cross row con x[] facilitan el cálculo de variaciones entre días consecutivos; al asignar valores a UP se modifica la tabla base para análisis posteriores.
El resultado final es una lista de códigos que cumplen la condición de tres días consecutivos con subidas de 9.5% o más, junto con las fechas correspondientes y los recuentos de ocurrencias. SPL es de código abierto y su comunidad ofrece ejemplos y recursos para adaptar estos flujos a conjuntos de datos reales.
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