Este artículo simula el Flash Crash de 2010 para analizar cómo los algoritmos de venta institucionales, el trading de alta frecuencia y las restricciones de liquidez desencadenaron un colapso rápido del mercado.
La simulación reproduce un libro de órdenes dinámico y agentes heterogéneos: vendedores institucionales que ejecutan algoritmos de liquidación, market makers y participantes de alta frecuencia que responden en milisegundos. El modelo recrea caídas rápidas de precio, ampliaciones del spread oferta-demanda y cambios en los inventarios de los proveedores de liquidez, y calibra sus resultados para coincidir con los hallazgos históricos publicados por SEC y CFTC.
Los resultados muestran cómo un algoritmo de venta intensiva sobre contratos líquidos puede generar una avalancha de órdenes que erosiona la liquidez: los market makers reducen su exposición, el bid-ask spread se ensancha y los mecanismos de respuesta automática de los sistemas de alta frecuencia amplifican las oscilaciones. Estas interacciones producen efectos de retroalimentación que transforman una caída localizada en un colapso de mercado generalizado en cuestión de minutos.
La simulación también reproduce señales observadas en los datos reales: movimientos abruptos en precios en intervalos de segundos, saltos en la profundidad del mercado y desplazamientos en las posiciones de inventario de los creadores de mercado. Estos fenómenos confirman la importancia de la gestión de riesgos en tiempo real, la supervisión de algoritmos y las normas sobre circuit breakers y pausas de mercado diseñadas para mitigar eventos extremos.
Desde la perspectiva de prevención y diseño de sistemas, los hallazgos implican que es necesario combinar soluciones tecnológicas y regulatorias: controles más estrictos sobre algoritmos institucionales, mejores herramientas de monitorización para detectar retroalimentaciones peligrosas y sistemas de contingencia que permitan restablecer la liquidez de forma ordenada.
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