Modelo ZI de Trader: Recuperación de Parámetros e Incertidumbre con NPE
Este artículo evalúa la eficacia de la inferencia basada en simulación para recuperar parámetros de un modelo de mercado de Inteligencia Cero ZI, empleando estimación de posterior neuronal NPE para cuantificar la incertidumbre. El objetivo es inferir tasas de llegada y cancelación de órdenes, distribución de tamaños, agresividad de ejecución y latencia, a partir de trazas del libro de órdenes y series de negociación.
En el modelo ZI, los agentes envían órdenes de compra y venta sin estrategia explícita, siguiendo procesos estocásticos que capturan el microcomportamiento del mercado. Pese a su simplicidad, el ZI reproduce patrones clave como el spread, la profundidad por niveles y la dinámica del flujo de órdenes. El reto central es recuperar los parámetros generativos ocultos y reportar intervalos creíbles que reflejen la incertidumbre real de la estimación.
Con NPE, entrenamos un estimador de densidad neuronal que aprende a mapear estadísticas resumen de las simulaciones a la distribución posterior de los parámetros. El procedimiento consiste en: definir un prior informativo, simular miles de mercados ZI bajo combinaciones de parámetros, extraer estadísticas robustas y entrenar un modelo de flujo normalizante o mezcla de densidades para aproximar la posterior. NPE permite inferencia amortizada, útil cuando la función de verosimilitud es intratable y cuando se requiere estimar repetidamente en datos nuevos sin reentrenar desde cero.
Las estadísticas resumen pueden incluir la distribución y autocorrelación del spread, la curva de profundidad por niveles, la ratio de órdenes ejecutadas frente a canceladas, el desequilibrio de libro por nivel, la volatilidad intradía y la tasa de llegada de trades. Para evaluar el rendimiento se emplean error absoluto medio, cobertura de intervalos creíbles, calibración de la posterior, distancia de máxima media y validación predictiva posterior mediante réplicas simuladas del mercado.
Resultados clave: NPE recupera parámetros del ZI con alta precisión cuando las estadísticas resumen capturan la estructura temporal del flujo de órdenes. La posterior se muestra bien calibrada con coberturas cercanas al nominal, y los intervalos creíbles se estrechan a medida que crece el tamaño muestral. Se observan trade offs entre identificabilidad de tasas de llegada y cancelación cuando el ruido microestructural es alto, lo que sugiere diseñar resúmenes que separen efectos de profundidad y agresividad. La sensibilidad a priors débiles es moderada y la robustez mejora al incorporar ventanas de mercado en distintos regímenes de liquidez.
Aplicaciones prácticas: estimación de impacto de políticas de microestructura, diseño y backtesting de estrategias de market making, gestión de riesgo de liquidez, detección de cambios de régimen y evaluación de coste de transacción. La salida posterior puede integrarse en paneles ejecutivos con power bi y en pipelines de servicios inteligencia de negocio para análisis continuo.
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Conclusión: la inferencia basada en simulación con NPE es una vía eficaz para recuperar parámetros del modelo de Trader ZI y para cuantificar la incertidumbre operativa. Con el soporte de Q2BSTUDIO, puedes pasar del prototipo al producto, uniendo modelado riguroso, software a medida y operaciones seguras para crear ventajas reales en tus decisiones de trading y análisis de microestructura.