Solo confía en tus datos si sabes qué ignorar

Este estudio evalúa la estabilidad de los métodos de selección de características, como la varianza, la distancia de edición y la distancia de Hausdorff, en conjuntos de datos pequeños de series temporales financieras. Encuentra que estas técnicas basadas en la similitud son robustas a tamaños de muestra bajos y pueden ayudar a reducir el sobreajuste sin afectar la precisión predictiva.

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